XARES – SPRÁVA PASIV

Systém Xares byl vyvinut pro potřeby správy pasiv banky nebo jiné organizace a je jednou z našich finančních aplikací. Systém nyní umožňuje ve vylepšené a rozvinuté verzi 2.0 obsluhovat smlouvy, a to počínaje od Front Office (dealeři) přes účetnictví až po Back Office, kde je na základě údajů o produktech v systému Xares a doplňujících informací prováděn dohled nad mírou likvidity a je predikován stav dlouhodobých hmotných aktiv. Systém obsluhuje úvěry a půjčky, depozita, bankovní záruky, emise a nákup cenných papírů a rovněž odvozené instrumenty, jakými jsou IRS a swap, nebo forward. Xares je stejně jako systém správy provizí Andvari systémem webovým, přístupným prostřednictvím internetového prohlížeče a přizpůsobeným rovněž pro používání na mobilních zařízeních.

Navrhujeme seznámit se praktickým způsobem se systémem prostřednictvím naší demo verze na adrese xares.zamiastowo.pl. V případě jakýchkoliv dotazů se s námi prosím spojte, rádi vám představíme systém osobně.

Front / Mid Office

Systém Xares 2.0 obsluhuje následující produkty: půjčky, úvěrové linky, depozita, kauce, obligace (vlastní a obchodování na sekundárním trhu), cenné papíry, bankovní záruky, FX swap a forward, IRS. Veškeré smlouvy mohou být do systému zavedeny ručně nebo naimportovány. V rámci každého z produktů Xares umožňuje vydefinování libovolných úrokových období, termínů splatnosti kapitálu, poplatků a provizí a velmi flexibilní správu těchto dat. Například je možné zavedení takové smlouvy, ve které první úrokové období je úročené podle fixní úrokové sazby a následující podle referenční sazby, navýšené o marži. Na základě zavedených dat systém generuje přehled denního načítání úroků a finančních toků, které rovněž zahrnují uplatněné úpravy smluv (např. změna kapitálu nebo úročení). V on-line režimu jsou všechny viditelné účetní případy generovány systémem, naopak při uzavírání dne Xares generuje soubor s účetními případy, obsahujícími hlavní knihu v libovolném stupni agregace, určenými k importu do systému. Základním způsobem účtování je současné zaúčtování časově rozlišených a zmeškaných úroků, jakož i kapitálových toků na úrovni každé smlouvy, zatímco v závislosti na požadavcích na zaúčtování mohou být agregovány např. na úrovni produktu. Xares obsluhuje také tabulku s měnovými kurzy a referenčními úrokovými sazbami. Hodnoty jak kurzů, tak i sazeb mohou být zapsány ručně nebo importovány z externích systémů, jakými jsou Reuters nebo Bloomberg. 

Navíc je v systému Xares možná kontrola stavu účtu v Polské národní bance a povinně vytvářené rezervy. Systém umožňuje správu rezerv v následujícím rozsahu:

• Zapamatování si deklarované částky povinné rezervy
• Každodenní udržení povinné rezervy
• Výpočet konečné úrovně pro udržení povinné rezervy (odhad na základě průměrných hodnot)
• Srovnání s průběžným zůstatkem účtu
• Výpočet přebytku / deficitu zůstatku ve srovnání s deklarovanou rezervou (nutný pro výpočet opatření v oblasti dohledu nad likviditou)

Back Office

Doplňkovým modulem systému Xares je dohled nad likviditou a forecasting.

Likvidita 

Xares umožňuje náhled průběžných a historických hodnot dohledu nad likviditou. Tento modul umožňuje import agregovaných dat z hlavní knihy nebo jiných systémů, spojení s daty zpracovávanými v systému Xares a výpočet míry likvidity. Lze nadefinovat libovolné množství zdrojů dat a v každém z těchto zdrojů až pět úrovní agregace plus navíc znak (DT/CR). Takovéto členění vlastně umožňuje libovolné nadefinování mapování pro potřeby řízení likvidity. Pro každou složku likvidity od A1 až po A5 a B1 až B5 definuje uživatel mapování importovaných hodnot. Mapování je založeno na nadefinování filtrů, které současně ukazují na požadovanou množinu účtů nebo produktů. Během definování filtrů jsou ihned viditelné výsledky definovaného filtru. Pro každé mapování v rámci složky likvidity jsou doplňovány váhy (maximálně tři váhy) a znaménko, s jakým má výsledek vstupovat do dané složky (absolutní hodnota, znaménko stejné jako ve zdroji, opačné znaménko, než je ve zdroji). Každé mapování je označeno termínem platnosti, což v praxi znamená, že je možná konverze hodnot likvidity k libovolnému časovému období s využitím mapování, které v tomto období bylo v platnosti. Po provedení mapování a dodávce dat systém vypočte složky likvidity, které jsou promítnuty na obrazovku Likvidita. Je možný náhled a zjištění, jaké hodnoty a z jakých množin účtů byly čerpány během výpočtu měr likvidity. Po kliknutí na určenou položku A1 – B5 se objeví seznam zmapovaných položek (včetně všech parametrů mapování) a se saldem pro každou z položek. Na základě složek jsou vypočítávány likvidity M1 až M4. Podobným způsobem jako složky likvidity jsou vypočítávány kontrolní součty C. Po příslušném zmapování jsou výše uvedené součty vypočteny. Jednou z nich je sankce za překročení prognózy stálého hmotného majetku, viz níže o tomto modulu. Uživatel může rovněž nadefinovat vlastní kontrolní součty a libovolně je popsat. A po nadefinování daného kontrolního součtu je nutno opět zmapovat položky, které mají do daného součtu vstupovat. Po dodání dat Xares rovněž vypočte tyto kontrolní součty.

Prognóza

Druhou funkcionalitou modulu Back Office je prognóza dlouhodobých zdrojů. Za účelem označení hodnot cizích dlouhodobých zdrojů vloží uživatel do Xares hodnoty složky, na jejichž základě pak systém vypočte minimální hodnotu dlouhodobých cizích zdrojů, které budou každý pracovní den dodržovány po dobu následujících 6 a 3 kalendářních měsíců, a to zvlášť pro každou z kategorií závazků. Konečná prognóza musí být schválena osobou, která má odpovídající oprávnění. Do již načtených prognóz lze dodatečně doplňovat úpravy. Na základě hodnot prognóz 3M načtených uživatelem pro každou z kategorií závazků a na základě korekcí prognóz 3M provedených uživatelem Xares automaticky vyznačuje pro každý vykazovaný den minimální hodnotu cizích zdrojů, které budou každý pracovní den udržovány po dobu následujících 30 kalendářních dnů. Xares přijímá výše uvedené hodnoty na základě průběžných dat načtených uživatelem, a to takovým způsobem, že minimální výše trvalých cizích zdrojů, které budou po dobu 30 dnů udržovány každý pracovní den, se bude rovnat minimální hodnotě trvalých cizích zdrojů určených pro první měsíc ze 3 následujících měsíců. Například pokud tříměsíční prognóza na první měsíc v roce vykazuje v lednu hodnotu 3 a na únor 4, zatímco tříměsíční prognóza na druhý měsíc v roce vykazuje v únoru hodnotu 5 a na březen hodnotu 8, pak všechny třicetidenní prognózy vyhotovené v lednu vykazují hodnotu 3 a v únoru vykazují hodnotu 5.

Hodnota trvalých cizích zdrojů pro každou z kategorií závazků je vyznačena v souladu s platnými vzory. Celková hodnota trvalých cizích zdrojů je uváděna jako součet částek trvalých cizích zdrojů uvedených pro jednotlivé kategorie závazků. Xares každodenně monitoruje, zda v daném dni vykazování skutečná hodnota cizích zdrojů uznaných za trvalé bude nižší než maximální hodnota trvalých zdrojů uvedených za posledních 30 dnů. Výše uvedené hodnoty jsou uloženy do paměti systému Xares. Xares automaticky vypočítává hodnotu „sankce“, a to ve výši trojnásobného rozdílu v případech, když rozdíl trvalých cizích zdrojů a uváděné výše je vyšší než nula u každé z kategorii závazků samostatně, a rovněž i celkovou hodnotu, která je součtem všech rozdílů vypočtených u každé kategorie závazků a navyšuje hodnotu běžných cizích zdrojů.

Uživatel má možnost nahlížet do výsledků načtených dat a hodnot vypočtených v systému Xares, mezi jinými týkajících se trvalé části, měsíčních hodnot načtených prognóz 3M a 6M, minimální hodnoty trvalých cizích zdrojů pro 3 a 6 měsíců. Tyto hodnoty jsou přístupné ve formě grafů, jejichž vzhled lze libovolně přizpůsobit (včetně zobrazeného období nebo zahrnování a vylučování jednotlivých hodnot uvedených v grafu).

Navrhujeme seznámit se praktickým způsobem se systémem prostřednictvím naší demo verze na adrese xares.zamiastowo.pl, příkaz Prognózy. Na zobrazené obrazovce je nutno zvolit prognózu na dané období nebo zjistit hodnoty z grafů.

Systém je vyvinut v technologii MVC a bude umístěn na serveru Microsoft SQL. Pro řádné fungování našeho systému je nezbytné následující programové vybavení: Server MS SQL Server v verzi 2008 R2 nebo 2012, IIS ve verzi 7.5 nebo 8.0. Uživatelské rozhraní je přístupné z internetového prohlížeče. Rozhraní systému Xares je zcela responsivní, je možno pracovat v systému současně na prohlížečích ve stacionárních zařízeních, jakož i mobilních (smartpfony, tablety).